金融工程鄭振龍期末考試題庫-tft每日頭條

金融工程鄭振龍期末考試題庫

圖文更新时间:2026-02-24 10:05:14

金融工程鄭振龍期末考試題庫（鄭振龍金融工程第5版配套題庫）1

第六章互換概述

一、概念題

1Swap[南開大學2003年研]

答：Swap中文譯為“互換”，是兩個或兩個以上當事人按照商定條件，在約定的時間内交換一系列現金流的合約。遠期合約可以被看做僅交換一次現金流的互換。在大多數情況下，互換協議的雙方會約定在未來多次交換現金流，因此互換可以看做一系列遠期的組合。由于計算或确定現金流的方法很多，互換的種類也就很多。其中，最重要和最常見的是利率互換與貨币互換。

2利率互換和貨币互換[東北财經大學2006年研]

答：利率互換和貨币互換是金融互換根據标的不同劃分的兩種形式。

利率互換，是指雙方同意在未來的一定期限内根據同種貨币的相同名義本金交換現金流，其中一方的現金流根據事先選定的某一浮動利率計算，而另一方的現金流則根據固定利率計算。在利率互換中通常無須交換本金，隻需定期交換利息差額。

貨币互換，是在未來約定期限内将一種貨币的本金和固定利息與另一貨币的等價本金和固定利息進行交換。在貨币互換中，期初和期末須按照約定的彙率交換不同貨币的本金，其間還需定期交換不同貨币的利息。

3信用互換

答：信用互換是銀行管理信用風險的一個重要手段。信用互換主要有兩類：總收益互換和違約互換。

在總收益互換中，投資者接受原先屬于銀行的貸款或證券的全部風險和現金流，同時支付給銀行一個确定的收益，一般是在LIBOR基礎上加減一定的息差。如果到期時，貸款或債券的市場價格出現升值，銀行将向投資者支付價差；反之，如果出現減值，則由投資者向銀行支付價差。

在違約互換中，銀行在每一互換時期向作為交易對手的某一金融機構支付一筆固定的費用（類似于違約期權價格）。如果銀行的貸款并未違約，那麼互換合約的另一方無須向銀行支付任何費用；如果該筆貸款發生違約的情況，那麼互換合約的交易對手就要向其支付違約損失，支付的數額等于貸款的初始面值減去違約貸款在二級市場上的現值。

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