投資組合的标準差公式是:組合标準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具體解釋如下:
根據算數标準差的代數公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合标準差的公式。
一.根據權重、标準差計算:
1、A證券的權重×标準差設為A;
2、B證券的權重×标準差設為B;
3、C證券的權重×标準差設為C。
二.确定相關系數:
1、A、B證券相關系數設為X;
2、A、C證券相關系數設為Y;
3、B、C證券相關系數設為Z。
展開上述代數公式,将x、y、z代入,即可得三種證券的組合标準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!