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投資組合标準差公式

知識 更新时间:2026-02-18 01:35:40

  投資組合的标準差公式是:組合标準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具體解釋如下:

  根據算數标準差的代數公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合标準差的公式。

  一.根據權重、标準差計算:

  1、A證券的權重×标準差設為A;

  2、B證券的權重×标準差設為B;

  3、C證券的權重×标準差設為C。

  二.确定相關系數:

  1、A、B證券相關系數設為X;

  2、A、C證券相關系數設為Y;

  3、B、C證券相關系數設為Z。

  展開上述代數公式,将x、y、z代入,即可得三種證券的組合标準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

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